La banca de EE UU supera el nivel de capital requerido en caso de crisis

La Reserva Federal considera a las mayores entidades bancarias de Estados Unidos con capacidad para afrontar el más de medio billón de dólares de pérdidas que sufrirían en el caso de una crisis económica grave, según la primera parte del examen anual que elabora sobre el sistema. Entre los 33 bancos auscultados figuran el Santander y el BBVA.

Estados Unidos puso en marcha las pruebas de resistencia a la banca después del desastre financiero de 2008, con el fin de asegurar de que las entidades estarían preparadas ante otra crisis y también como ejercicio de transparencia, para que los ahorradores estadounidenses confiaran de nuevo en el sistema.

La Fed diseña dos escenarios problemáticos, uno más grave que el otro, y presenta los resultados en dos partes: la de este jueves refleja cuál es la situación en la que quedan las entidades ante las crisis y la siguiente, que se presentará la próxima semana, examina los planes de recompra de acciones y pago de dividendo que tiene el banco. La Fed debe bendecirlo o suspenderlo.

El año pasado, solo el Santander y el Deutsche Bank suspendieron en esta fase, lo que significa que no pueden pagar dividendo. Pasan por la prueba todas las entidades de más 50.000 millones de dólares en activos, lo que suma un total de 33 entidades que representan el 80% de los activos.

El escenario más adverso este año plantea un dura recesión global y un subida del desempleo en EEUU de cinco puntos porcentuales (es decir, hasta el 10%), junto con turbulencias financieras. En ese caso, las pérdidas de las 33 entidades alcanzarían un total 526.000 millones de dólares hasta finalizar 2018 (que incluye todo tipos de pérdidas, unos 385.000 millones en préstamos y mercado de valores).

En la hipótesis complicada, la ratio de capital de mayor calidad media de los bancos examinados (el llamado Tier 1 en la jerga financiera) caería del 12.3% promedio al cierre de 2015 hasta un 8,4%, lo que entra dentro del mínimo del 4,5% que requiere la Fed. En el supuesto de una crisis menos dura (una recesión moderada y una inflación suave) deja el nivel de capital en el 10,5%. Desde 2009, las entidades han añadido hasta 700.000 millones de capital.

El BBVA quedaría con un ratio del 6,5% (y unas pérdidas en préstamos de 3,400 millones) y el Santander con un capital Tier I del 12,2% (4.900 millones).