Solo seis bancos españoles tendrán test de estrés europeos en 2016

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves el lanzamiento de las pruebas de resistencia o test de estrés a la banca para el año 2016. Las pruebas de 2016 se limitarán a solo 53 bancos, que acaparan el 70% de los activos del sector, según el borrador publicado por el organismo. De ellos, 39 serán bancos supervisados por el BCE, es decir, entidades de la zona euro. Son muchas menos entidades que en anteriores ocasiones. Solo habrá seis bancos españoles sometidos a las pruebas: Santander, BBVA, CaixaBank (a través de Criteria Caixa Holding), BFA-Bankia, Banco Popular y Sabadell.

Tras Alemania, con 10 entidades examinadas (incluida la financiera de Volkswagen), España y Francia son los países con más bancos examinados. Italia tiene cinco entidades y Reino Unido, Holanda y Suecia, 4 cada uno.

Para el resto de entidades significativas no cubiertas por las pruebas de la EBA, el BCE realizará en paralelo sus propios test de estrés. Aunque la metodología será similar a la de la EBA, se tendrá en cuenta su menor tamaño y complejidad. Los resultados le servirán al BCE para medir las necesidades de capital de esas entidades.

Después de que no haya habido pruebas este año, en que el Banco Central Europeo (BCE) se ha hecho cargo de la supervisión de las entidades, los exámenes de 2016 no fijarán un umbral único de capital a superar por todas las entidades, sino que cada banco será evaluado de forma independiente.

¿Una prueba sin suspensos?

Eso dificultará visualizar si hay suspensos o aprobados. Aunque sí se conocerán las notas de cada entidad, la EBA da a entender que usará esas notas en su proceso de supervisión, pero no aclara si hará público, como en anteriores ocasiones, qué entidades tienen necesidades de capital.

Ese examen entidad por entidad encaja con lo que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) está exigiendo a los bancos. A cada uno le ha puesto un listón de capital diferente en función de su balance y de su riesgo, entre otros factores.

"No se define un único umbral de capital para este ejercicio, pues los bancos serán evaluados frente a las ratios de supervisión relevantes con un balance estático y los resultados se usarán en la ronda de 2016 de los procesos de revisión y evaluación del supervisor bajo lo cuales se toman las decisiones sobre los niveles de capital apropiados y se evalúan los planes de capital futuros", explica la EBA en un comunicado.

En 2014, los bancos necesitaban tener más de un 8% de capital principal de primer nivel en el escenario base y más de un 5,5% en el escenario adverso (suponiendo un fuerte deterioro económico). Eso provocó que 25 entidades suspendiesen las pruebas.

La metodología final de las pruebas, así como las plantillas y los escenarios se publicarán a finales de febrero de 2016. Los resultados del ejercicio se conocerán a comienzos del tercer trimestre del año próximo.

Entre las principales novedades de las pruebas del año próximo estará la evaluación de los riesgos de conducta (que dan lugar a multas y sanciones) o el de créditos en divisas, por el riesgo cambiario.