El G-20 unificará los criterios para medir el riesgo de los activos bancarios

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado dos documentos elaborados para la cumbre de los líderes del G-20 que se celebrará en Brisbane (Australia) este fin de semana.

El primero es un informe con medidas para reducir la excesiva variación en los coeficientes de capital de los bancos; el otro es un avance sobre la aplicación de la nueva normativa de capital, denominada Basilea III. Con este paso, el Comité de Basilea admite una cuestión que ha sido una reivindicación constante de los bancos españoles: que los activos ponderados por riesgo (es decir, el cálculo del capital que consumen los créditos, la deuda u otros activos) se calculan de forma más severa en España que en otros países europeos por la normativa del supervisor.

El cálculo de capital puede provocar que los bancos restrinjan el crédito

Así, un crédito a una pyme puede consumir más capital en España que en Alemania, lo que tiene dos efectos: por un lado, perjudica al banco español y, por otro, puede provocar que la entidad evite conceder ese préstamo para no sufrir esa merma de capital.

Basilea admite ahora que existen “variaciones sustanciales” que afectan a “los coeficientes de capital regulador de los bancos que no obedecen a diferencias en el nivel de riesgo de sus carteras. Estas variaciones socavan la confianza en los coeficientes de capital”, dice Basilea. Unificar estos criterios es ahora una cuestión fundamental porque las autoridades exigen más capital a los bancos para prevenir futuras crisis.

El comité está analizando la coherencia y la comparabilidad de los ratios de capital “para restaurar la confianza” en estos cálculos. Este organismo “revisará los métodos de medición estándar del marco de capital de Basilea III, es decir, los que no se basan en modelos internos”.