Caruana descarta que la nueva normativa bancaria invite a fusiones

El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, apuntó ayer que el organismo supervisor fijará con cada entidad financiera la adopción de los acuerdos de Basilea II que vieron su redacción definitiva el pasado martes. Este nuevo acuerdo que sustituye al de 1988 (Basilea I) contempla tres modalidades para controlar los riesgos de bancos y cajas. Caruana descartó que esta nueva normativa propicie fusiones.

Han sido cinco años de duras negociaciones para establecer un nuevo marco mundial en el control de riesgos de las entidades financieras. En el último año, Jaime Caruana, gobernador del Banco de España, ha dirigido este proyecto como presidente del comité de supervisión bancaria de Basilea que dio lugar el pasado martes al nuevo acuerdo bautizado Basilea II, y ayer explicó las líneas maestras del acuerdo.

A partir de enero de 2007, las entidades financieras deberán adoptar los nuevos acuerdos en su control de riesgos. A diferencia de Basilea I, las nuevas normas no fijan un ratio fijo de capital sobre activos (8%), sino que estará en función de los riesgos que asumen las entidades financieras. Además de esta novedad se ha incorporado una mejora en la supervisión y una mayor transparencia en las cuentas de las entidades.

Esta normativa que llegará al mercado europeo por la vía de la directiva, establece tres métodos de medición de riesgos a elección de cada entidad financiera. El sistema estándar es el más sencillo y parecido a Basilea I, al estar basado en parámetros externos únicos. Las entidades financieras podrán optar además por adoptar un sistema avanzado, con modelos de gestión de riesgos internos que tendrán que ser aprobados por el supervisor bancario, o un modelo intermedio en el que algunos parámetros serán estándar y otros basados en sistemas internos.

Un año de prórroga

El Banco de España fijará con cada entidad cuál es la modalidad que adoptan. En el caso de que bancos y cajas opten por la opción más avanzada contarán con un año de prórroga, aunque Caruana se mostró partidario de que las entidades vayan asumiendo en distintas etapas estos compromisos: "Nuestro deseo es que mejoren los sistemas de control de riesgos y evolucionen hacia los más avanzados".

Teóricamente, la adopción de los sistemas más avanzados permitirá a las entidades unas menores exigencias de capital y, por tanto, más dinero disponible para hacer su negocio. Por ello, el gobernador del Banco de España indicó que podría tener efectos sobre la competencia, aunque descartó cómo algunos informes han apuntado que propicie las fusiones entre bancos. "Las decisiones de las entidades se basan en el capital económico, es decir, el riesgo que asumen en función a la rentabilidad que obtienen, y no en el capital regulatorio", explicó ayer en rueda de prensa.

Basilea II ha abordado también la polémica sobre quién controla a las entidades y dónde operan los supervisores de origen (donde tienen su sede social). En este sentido, Caruana apuntó que el acuerdo exige más cooperación entre ambos supervisores, aunque otorga un papel de liderazgo al de origen.