Pese a que no ha dirigido ninguna película, Madonna no es nueva en al mundo del celuloide. Ha participado como actriz en 22 películas. La última en 2002, junto a su marido, que la dirigió en Barridos por la marea, donde interpretó a una acaudalada mujer que se enamora de un rudo marino tras el naufragio de su yate en el mar Mediterráneo. Una interpretación, por cierto, le valió el rechazo unánime de la crítica, que prácticamente la masacró.

Aunque las malas lenguas dicen que Guy y su esposa no se llevan tan bien como cabría desear, un amigo de la pareja citado por el diario The Sun afirma que Madonna tiene el apoyo total de su marido en esta decisión. Según el supuesto amigo, ella le dijo a Ritchie: "Cariño, todo lo que tú hagas, yo puedo hacerlo mejor".

Entre la filmografía de Madonna se encuentran trabajos como Shangai Surprise (1986), ¿Quién es esa chica? (1987), Dick Tracy (1990), Sombras y Niebla (1992), Ellas dan el golpe (1992), Four rooms (1995), Evita (1996) o Algo Casi Perfecto (2000).